I Falcon Global Momentum bruger vi den akademisk anerkendte momentumfaktor til at udvælge de enkeltaktier i 22 udviklede lande i Nordamerika, Europa og Stillehavsområdet, der har bedst momentum. Målet er at levere bedre absolutte og risikojusterede afkast end verdensaktieindekset (MSCI World ETF) målt i danske kroner.
Opdateret per børsluk den 6. juni 2023
Afkast siden 2013 124,8%
Annualiseret 8,6%
p.a.
Indeværende år -1,9%
Afkast per børsluk 6. juni 2023
Aktuel kurs Nasdaq Kbh
Indre værdi 116,26 per 26. maj kl. 16:34
Bemærk: Falcon Global Momentum blev børsnoteret den 26. april 2018. Afkast og nøgletal før denne dato er fra en simulation af strategien, herefter faktiske afkast og nøgletal.
Investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Simulerede og faktiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast.
MÅLET i Falcon Global Momentum er at levere bedre absolutte og risikojusterede afkast end verdensaktieindekset (MSCI World ETF i danske kroner), der dækker børsnoterede eliteindeksaktier i 22 udviklede lande i Nordamerika, Europa og Stillehavsområdet.
FILOSOFIEN er at drage fordel af momentum, der er en akademisk veldokumenteret investeringsfaktor, som i både teori og praksis har givet højere afkast end markedsafkastet på tværs af både geografiske regioner, aktivklasser og målemetoder.
STRATEGIEN er løbende at omlægge porteføljen via momentumberegninger, således at der opnås eksponering mod de aktier i eliteaktieindeks i Nordamerika, Europa og Stillehavsområdet, som giver de bedste risikojusterede afkast.Typisk består porteføljen af 125 – 175 enkeltaktier i de 3 regioner, og vi benytter risikojusteret momentum og delporteføljer for at opnå lavere tilbagefald og bedre langsigtede afkast end ved traditionel momentum.
FORDELENE ved at have Falcon Global Momentum i porteføljen er, at du får diversificering på strateginiveau samt kan få del i de merafkast, som momentum i årelange perioder har givet, både i teori fra akademisk hold og i praksis i blandt andet Falcon Europe Momentum og Falcon Danske Aktier Momentum.
Det er fra akademisk side påvist, at en momentumstrategi med fordel kan indgå som element i en portefølje, hvor der ønskes bedre risikojusterede afkast og/eller diversificering på strateginiveau. Læs mere om den akademiske research på siden value & momentum.
Mød os til et 30 minutters webinar og få mere information om Falcon Invest fordelene SE KOMMENDE DATOER
FALCON GLOBAL MOMENTUM
Gul risikomærkning
ISIN: DK0060949378
Finanstilsynet FT-nr.: 11.202.004
ANBEFALET TIDSHORISONT
5 år+
HONORARSTRUKTUR
Læs mere her
INVESTERINGSUNIVERS
Enkeltaktier der indgår i MSCI World ESG Index.
YDERLIGERE INFORMATION
Sektorbegrænsning: 25%
Ingen gearing
Long only / ingen shortselling
INVESTERBARE MIDLER
Alle: Frie midler, VSO, pension.