Falcon Flex følger en multifaktorstrategi. Fonden investerer i enkeltaktier ud fra en række akademisk velbelyste investeringsfaktorer, som på langt sigt øger sandsynligheden for at opnå et afkast, der er bedre end markedsafkastet. Samtidig forbedrer strategien også risikospredningen i porteføljen.
Én af de mest kendte faktorer er momentum, som er selskaber, der afkastmæssigt har klaret sig bedst i den seneste periode. Én anden er value, der er selskaber, som har en lav markedsværdi i forhold til deres indtjening.
Opdateret per børsluk den 6. juni 2023
Afkast siden 2015 110,9%
Annualiseret 11,2% p.a.
Indeværende år 3,7%
Afkast per børsluk 6. juni 2023
Aktuel kurs Nasdaq Kbh
Indre værdi 113,05 per 26. maj kl. 16:34
Bemærk: Falcon Flex Momentum skiftede strategi fra at være en balanceret fond til en ren aktiebaseret multifaktorfond den 28. juni 2021. Før denne dato er afkast og nøgletal fra en simulation af den nuværende investeringsstrategi.
Investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast.
MÅLET i Falcon Flex Momentum er at sprede investeringerne på flere veldokumenterede investeringsfaktorer for at sikre en god risikospredning i investeringerne og på langt sigt at opnå et højere afkast end markedsafkastet.
FILOSOFIEN er at drage fordel af at momentum, der er en akademisk veldokumenteret investeringsfaktor, også kan anvendes til allokering mellem de forskellige faktorer.
STRATEGIEN er at omlægge porteføljen via momentumberegninger, således at der opnås en høj eksponering mod selskaber, hvis faktorafkast er i favør, og det forventede afkast dermed er højere end markedsafkastet. I perioder, hvor en eller flere investeringsfaktorer ikke er i favør relativt til den generelle markedsudvikling, omlægges en del af porteføljen til investeringer i brede globale markedsindeks.
FORDELENE ved den skiftende allokering mellem investeringsfaktorerne er, at du på en effektiv måde er investeret i de enkelte faktorer, når de klarer sig godt og dermed undgår at være investeret i dem i de uundgåelige perioder, hvor de klarer sig dårligt. På den måde forventes det, at du på langt sigt kan høste merafkast.
Falcon Flex Momentum kan med fordel indgå som et kerne-element i portefølje. Porteføljen kan herefter suppleres med andre elementer så som fokuserede investeringer i momentumaktier eller valueaktier. Læs mere om den akademiske research på siden value & momentum.
Mød os til et 30 minutters webinar og få mere information om Falcon Invest fordelene SE KOMMENDE DATOER
FALCON FLEX MOMENTUM
Gul risikomærkning
ISIN: DK0060854230
Finanstilsynet FT-nr.: 11.202.001
ANBEFALET TIDSHORISONT
3 år+
HONORARSTRUKTUR
Læs mere her
INVESTERINGSUNIVERS
Investeringsuniverset består af enkeltaktier, der indgår i MSCI World Index samt investeringer i ETF’er, som dækker samme indeks.
YDERLIGERE INFORMATION
Ingen gearing
Ingen sektorbegrænsning
Long only / ingen shortselling
INVESTERBARE MIDLER
Alle: Frie midler, VSO, pension.