Falcon Flex Momentum

MÅLET er at skabe gode langsigtede afkast og at opnå mindre kursudsving end en ren aktieinvestering.

FILOSOFIEN er at balancere ønsket om kapitalbevarelse og kapitalforøgelse således at der i højere grad søges afkast, når mange markeder er i positiv momentum – og i mindre grad, når mange markeder er i negativ momentum.

STRATEGIEN er at udvælge og diversificere investeringerne blandt forskellige aktivklasser og sektorer baseret på momentum. I perioder hvor få aktivklasser/sektorer udviser positivt momentum, og de finansielle markeder derfor generelt er faldende, søges kapitalbeskyttelse ved at placere op til 50% af porteføljemidlerne “kontant” via korte europæiske statsobligationer.

FORDELENE ved den skiftende aktivklasseallokering og mulighed for at “stå på sidelinien” med nogle af porteføljemidlerne er mulighed for gode langsigtede afkast samt fokus på kapitalbevarelse, når store markedskriser indtræffer.

Falcon Flex som porteføljeelement

Med Falcon Flex tilbydes en fleksibel investeringsløsning, der passer godt ind i tankerne bag en klassisk porteføljesammensætning, fordi fordelingen af henholdsvis sikre og mere afkastgivende aktiver løbende og automatisk bliver justeret baseret på aktuelt momentum på både aktivklasse- og sektorniveau. Derudover er fra det akademisk side påvist, at en momentumstrategi med fordel kan indgå som element i en portefølje, hvor der ønskes bedre risikojusterede afkast og/eller diversificering på strateginiveau. Noget af den akademiske research er beskrevet på siden value & momentum.

Forstå strategien