Farvede luftballoner

Falcon Flex Momentum

Målet i Falcon Flex er at skabe gode langsigtede afkast og at opnå mindre kursudsving end en ren aktieinvestering ved at sprede investeringerne blandt forskellige aktivklasser og sektorer samt at søge kapitalbeskyttelse ved at placere op til 50% af porteføljemidlerne “kontant” – i praksis via ETF’er med korte Euro statsobligationer – når momentum i aktiemarkederne er faldende.

20171020-Falcon-Flex-Momentum-afkast-histogram


MÅLET er at skabe gode langsigtede afkast og at opnå mindre kursudsving end en ren aktieinvestering.

FILOSOFIEN er at balancere ønsket om kapitalbevarelse og kapitalforøgelse således at der i højere grad søges afkast, når aktiemarkederne har positivt momentum – og i mindre grad, når aktiemarkederne har negativt momentum.

STRATEGIEN er at udvælge og diversificere investeringerne blandt forskellige aktivklasser og sektorer. I perioder hvor momentum i aktiemarkederne er faldende, søges kapitalbeskyttelse ved at placere op til 50% af porteføljemidlerne “kontant” via ETF’er med korte europæiske statsobligationer.

FORDELENE ved den skiftende aktivklasseallokering og i perioder at “stå på sidelinien” med nogle af porteføljemidlerne er mulighed for gode langsigtede afkast samt fokus på kapitalbeskyttelse, når store markedskriser indtræffer.


Falcon Flex som porteføljeelement

Med Falcon Flex tilbydes en fleksibel investeringsløsning, der passer godt ind i tankerne bag en klassisk porteføljesammensætning, fordi fordelingen af henholdsvis sikre og mere afkastgivende aktiver løbende og automatisk bliver justeret baseret på aktuelt momentum. Derudover er fra det akademisk side påvist, at en momentumstrategi med fordel kan indgå som element i en portefølje, hvor der ønskes bedre risikojusterede afkast og/eller diversificering på strateginiveau. Noget af den akademiske research er beskrevet på siden value & momentum.


Forstå strategien


Hold dig opdateret
- Med valgfri frekvens

Loading...