Lufthansa Airbus A321-200

Falcon Europe Momentum

Falcon Europe Momentum bruger samme momentumstrategi som Falcon C25 Momentum, hvor vi siden 2012 markant har outperformet det danske eliteaktieindeks.

I Falcon Europe udvælges aktier blandt 15 europæiske eliteaktieindeks, og porteføljen indeholder typisk mellem 50 og 60 aktier på tværs af Europa.

20171020-Falcon-Europe-Momentum-afkast-histogram


MÅLET er at levere bedre absolutte og risikojusterede afkast end iShares STOXX Europe 600 ETF, der er en akkumulerende ETF indeholdende aktierne i STOXX® Europe 600 indekset, der dækker cirka 85% af aktiemarkedsværdien i udviklede europæiske lande.

FILOSOFIEN er at drage fordel af momentum, der er en akademisk velanset investeringsfaktor, som i både teori og praksis har givet højere afkast end markedsafkastet på tværs af både geografiske regioner, aktivklasser og målemetoder.

STRATEGIEN er løbende at omlægge porteføljen via risikojusteret momentum, således at der opnås eksponering mod de aktier i 15 af de europæiske eliteaktieindeks, der giver de bedste risikojusterede afkast. Der benyttes risikojusteret momentum for at opnå lavere tilbagefald og bedre langsigtede afkast end ved traditionel momentum.

FORDELENE ved at have Falcon Europe Momentum i porteføljen er, at man får diversificering på strateginiveau samt kan få del i de merafkast, som momentum i årelange perioder har givet, både i teori fra akademisk hold og i praksis i blandt andet Falcon C25 Momentum.


Falcon Europe Momentum som porteføljeelement

Det er fra akademisk side påvist, at en momentumstrategi med fordel kan indgå som element i en portefølje, hvor der ønskes bedre risikojusterede afkast og/eller diversificering på strateginiveau. Noget af den akademiske research er beskrevet på siden value & momentum.


Forstå strategien

En mere teknisk gennemgang af strategien kan ses her.


Hold dig opdateret
- Med valgfri frekvens

Loading...