Investeringerne i Falcon Europe Momentum udvælges blandt europæiske aktier, og den samlede portefølje indeholder typisk mellem 50 og 60 børsnoterede enkeltaktier på tværs af Europa.
Opdateret per børsluk den 23. marts 2023
Afkast siden 2013 84,0%
Annualiseret 6,4% p.a.
Indeværende år -1,3%
Afkast per børsluk 23. marts 2023
Aktuel kurs Nasdaq Kbh
Indre værdi 101,43 per 24. mar kl. 16:34
Bemærk: Falcon Europe Momentum blev børsnoteret 7. sep. 2017. Før denne dato er afkast og nøgletal fra en simulering af investeringsstrategien til december 2016, hvor strategien blev startet op i et unoteret investeringsaktieselskab. De viste afkast og nøgletal er derfor simulerede til december 2016, herefter faktiske afkast og nøgletal.
Investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast.
MÅLET i Falcon Europe Momentum er at levere bedre absolutte og risikojusterede afkast end iShares STOXX Europe 600 ETF, der er en akkumulerende ETF indeholdende aktierne i STOXX® Europe 600 indekset, der dækker cirka 85% af aktiemarkedsværdien i udviklede europæiske lande.
FILOSOFIEN er at drage fordel af momentum, der er en akademisk velanset investeringsfaktor, som i både teori og praksis har givet højere afkast end markedsafkastet på tværs af både geografiske regioner, aktivklasser og målemetoder.
STRATEGIEN er løbende at omlægge porteføljen via risikojusteret momentum, således at der opnås eksponering mod de aktier i 15 af de europæiske eliteaktieindeks, der giver de bedste risikojusterede afkast. Der benyttes risikojusteret momentum for at opnå lavere tilbagefald og bedre langsigtede afkast end ved traditionel momentum.
FORDELENE ved at have Falcon Europe Momentum i porteføljen er, at man får diversificering på strateginiveau samt kan få del i de merafkast, som momentum i årelange perioder har givet, både i teori fra akademisk hold og i praksis i blandt andet Falcon Danske Aktier Momentum.
Det er fra akademisk side påvist, at en momentumstrategi med fordel kan indgå som element i en portefølje, hvor der ønskes bedre risikojusterede afkast og/eller diversificering på strateginiveau. Læs mere om den akademiske research på siden value & momentum.
Mød os til et 30 minutters webinar og få mere information om Falcon Invest fordelene SE KOMMENDE DATOER
En mere teknisk gennemgang af strategien kan ses her.
FALCON EUROPE MOMENTUM
Gul risikomærkning
ISIN: DK0060854586
Finanstilsynet FT-nr.: 11.202.003
ANBEFALET TIDSHORISONT
5 år+
HONORARSTRUKTUR
Læs mere her
INVESTERINGSUNIVERS
Enkeltaktier der indgår i MSCI Europe ESG Index.
YDERLIGERE INFORMATION
Sektorbegrænsning: 25%
Ingen gearing
Long only / ingen shortselling
INVESTERBARE MIDLER
Alle: Frie midler, VSO, pension.