Se hvordan vi har slået indekset

Markant merafkast med momentum

Siden 2012 har vores momentumstrategi med investering i danske aktier – per børsluk den 15. marts 2019 – skabt et totalafkast på 265,3%, netto efter alle omkostninger. Det svarer til et merafkast på cirka 86%-point relativt til en passiv indeksinvestering i de danske OMXC20/25/Large Cap-indeks, der med geninvesterede udbytter i samme periode er steget 178,6%.

Søjlen til venstre i grafen herunder viser pro anno nettoafkastet (honorar til os og alle omkostninger er fratrukket) for strategien i vores danske aktiefond med højmomentumaktier siden opstarten i 2012. I midten ses indeksafkastet, og søjlen til højre viser en simulation af en “omvendt” momentumstrategi, hvor der udelukkende købes lavmomentumaktier.

Som det fremgår, kan man, ved løbende at sørge for at have højmomentumaktier i porteføljen ikke alene få bedre afkast end ved en passiv investering i indekset på lang sigt, man kan også opnå et markant merafkast i forhold til udelukkende at købe aktier med lavt momentum.

FORFATTER

René Engell, Porteføljemanager & Medinvestor i Falcon Invest

René er porteføljemanager i Falcon Fondsmæglerselskab A/S og har mange års erfaring med investering, hvor særligt behavioural finance har hans interesse. Hans uddannelsesmæssige baggrund er to bachelorgrader; én i psykologi og én i økonomi fra henholdsvis Københavns Universitet og CBS. Se video med René om hans virke i Falcon.

René Engell kan kontaktes på 71 99 28 88 eller via e-mail.

Vejen til gode afkast
går gennem indbakken