Se hvordan vi har slået indekset

Markant merafkast med momentum

Siden 2012 har vores momentumstrategi med investering i danske aktier per børsluk den 16. november 2018 skabt et totalafkast på 231,2%, netto efter alle omkostninger. Det svarer til et merafkast på cirka 77%-point-point relativt til en passiv indeksinvestering i de danske OMXC20/25/Large Cap-indeks, der med geninvesterede udbytter i samme periode er steget 153,8%.

Grafen herunder viser pro anno nettoafkastet for vores danske aktiefond med højmomentumaktier. At afkastet er et nettoafkast betyder, at honorar til os og alle omkostninger er fratrukket.

I grafen vises også indeksafkastet og en simulation af samme strategi som i vores danske aktiefond, men hvor der i stedet for højmomentumaktier købes lavmomentumaktier.

Af grafen ses det, at man ved konsistent at købe højmomentumaktier – og holde sig fra lavmomentumaktier – ikke alene kan slå en passiv investering i indekset på langt sigt, men også kan opnå et markant merafkast i forhold til udelukkende at købe aktierne med lavt momentum.

René Engell, Falcon Fondsmæglerselskab A/S

FORFATTER

René Engell, Porteføljemanager & Medinvestor i Falcon Invest

René er porteføljemanager i Falcon Fondsmæglerselskab A/S og har mange års erfaring med investering, hvor særligt behavioural finance har hans interesse. Hans uddannelsesmæssige baggrund er to bachelorgrader; én i psykologi og én i økonomi fra henholdsvis Københavns Universitet og CBS. Se video med René om hans virke i Falcon.

René Engell kan kontaktes på 71 99 28 88 eller via e-mail.

Vejen til gode afkast
går gennem indbakken