Falcon Invest

Månedsrapport

APRIL 2017

Falcon Flex Momentum

Porteføljen i den forgangne måned

Porteføljen i Falcon Flex faldt på linje med de globale aktiemarkeder, der faldt med 0,2%. Falcon Flex faldt 0,4%.

For anden måned i træk korrigerede råvareindeksene. Emerging markets lande trak derfor ned i afkastet sammen med eksponeringen mod globale aktiesektorer. Selvom eksponeringen mod polske aktier trak op med et afkast på næsten 8%, var det ikke nok til modvirke faldet. Samlet gav emerging markets lande et minus på 0,6% og globale aktiesektorer gav et minus på 1,5%.

Virksomheds- og højtforrentede obligationer gav gode afkast sammen med aktier i Nordamerika og Europa. Det samlede afkast for disse var på henholdsvis 1,1%, 0,2% og 0,7% i april.

Afkast

Seneste måned-0,4%
Siden start aug ‘1325,2%
Indeværende år1,9%
Seneste 36 måneder10,2%
Seneste 24 måneder-13,3%
Seneste 12 måneder2,2%
Seneste 6 måneder6,2%
Siden start, p.a.6,2%

NØGLETAL SIDEN aug 2013

Standardafvigelse12,8%
Maksimalt tilbagefald22,8%
Sharpe Ratio0,49
Sortino Ratio0,22
Gain-to-Pain Ratio1,22
Risikokategori(5) 12,3%
Obligationer
Varighed (vægtet)4,5

ÅRSafkast

 

Historisk udvikling

 

Aktuel allokering (ETF’er)

Aktier i udviklede lande43,2%
Emerging markets26,7%
Obligationer24,0%
Råvareindeks6,1%
Ædelmetaller0,0%

Porteføljen opgjort i valuta

Euro34,4%
Amerikanske dollar26,4%
Polske Zloty9,7%
Brasilianske real5,9%
Øvrige23,7%

Sektorallokering – Aktiebaserede ETF’er

Finans23,4%
Materialer11,2%
Teknologi8,4%
Industri5,8%
Telekommunikation5,1%
Energi4,9%
Konsumentvarer4,8%
Øvrige6,2%

Landeallokering – Aktiebaserede ETF’er

USA20,1%
Polen9,7%
Østrig7,4%
Brasilien5,9%
Australien4,8%
Chile2,8%
Sydkorea2,7%
Øvrige16,4%

Obligationsratings

AAA0,1%
AA1,8%
A5,7%
BBB8,3%
BB5,3%
CCC2,2%
CC eller mindre0,5%

Obligationstyper

Europæiske virksomhedsobligationer15,1%
Europæiske højtforrentede obligationer7,7%
Emerging markets obligationer1,2%

3 største urealiserede gevinster

PapirnavnVægtAfkast
iShares MSCI Poland ETF9,6%6,6%
iShares MSCI Austria ETF7,4%6,0%
iShares Listed Private Equity5,2%5,1%

3 største urealiserede tab

PapirnavnVægtAfkast
iShares Russia ETF1,2%-8,0%
iShares Metals & Mining4,9%-6,4%
iShares MSCI Peru ETF1,4%-4,6%

5 største investeringer

PapirnavnTypeOmrådeVægt
iShares Core Euro Corp Bond UCITS ETFVirksomhedsobligationerEuropa15,1%
iShares MSCI Poland Capped ETFEmerging marketsPolen9,6%
iShares Euro High Yield Corp Bond UCITS ETFHøjtforrentede obligationerEuropa7,7%
iShares MSCI Austria Capped Market Index FundUdviklede landeØstrig7,4%
iShares Global Tech ETFSektoraktierGlobal6,3%

Vejen til gode afkast
Går gennem indbakken

BLIV RINGET OP!