Porteføljen i den forgangne måned
Porteføljen i Falcon Flex faldt på linje med de globale aktiemarkeder, der faldt med 0,2%. Falcon Flex faldt 0,4%.
For anden måned i træk korrigerede råvareindeksene. Emerging markets lande trak derfor ned i afkastet sammen med eksponeringen mod globale aktiesektorer. Selvom eksponeringen mod polske aktier trak op med et afkast på næsten 8%, var det ikke nok til modvirke faldet. Samlet gav emerging markets lande et minus på 0,6% og globale aktiesektorer gav et minus på 1,5%.
Virksomheds- og højtforrentede obligationer gav gode afkast sammen med aktier i Nordamerika og Europa. Det samlede afkast for disse var på henholdsvis 1,1%, 0,2% og 0,7% i april.
| Seneste måned | -0,4% |
|---|---|
| Siden start aug ‘13 | 25,2% |
| Indeværende år | 1,9% |
| Seneste 36 måneder | 10,2% |
| Seneste 24 måneder | -13,3% |
| Seneste 12 måneder | 2,2% |
| Seneste 6 måneder | 6,2% |
| Siden start, p.a. | 6,2% |
|---|
| Standardafvigelse | 12,8% |
| Maksimalt tilbagefald | 22,8% |
| Sharpe Ratio | 0,49 |
| Sortino Ratio | 0,22 |
| Gain-to-Pain Ratio | 1,22 |
| Risikokategori | (5) 12,3% |
| Obligationer | |
|---|---|
| Varighed (vægtet) | 4,5 |
| Aktier i udviklede lande | 43,2% |
| Emerging markets | 26,7% |
| Obligationer | 24,0% |
| Råvareindeks | 6,1% |
| Ædelmetaller | 0,0% |
| Euro | 34,4% |
| Amerikanske dollar | 26,4% |
| Polske Zloty | 9,7% |
| Brasilianske real | 5,9% |
| Øvrige | 23,7% |
| Finans | 23,4% |
| Materialer | 11,2% |
| Teknologi | 8,4% |
| Industri | 5,8% |
| Telekommunikation | 5,1% |
| Energi | 4,9% |
| Konsumentvarer | 4,8% |
| Øvrige | 6,2% |
| USA | 20,1% |
| Polen | 9,7% |
| Østrig | 7,4% |
| Brasilien | 5,9% |
| Australien | 4,8% |
| Chile | 2,8% |
| Sydkorea | 2,7% |
| Øvrige | 16,4% |
| AAA | 0,1% |
| AA | 1,8% |
| A | 5,7% |
| BBB | 8,3% |
| BB | 5,3% |
| CCC | 2,2% |
| CC eller mindre | 0,5% |
| Europæiske virksomhedsobligationer | 15,1% |
| Europæiske højtforrentede obligationer | 7,7% |
| Emerging markets obligationer | 1,2% |
| Papirnavn | Vægt | Afkast |
|---|---|---|
| iShares MSCI Poland ETF | 9,6% | 6,6% |
| iShares MSCI Austria ETF | 7,4% | 6,0% |
| iShares Listed Private Equity | 5,2% | 5,1% |
| Papirnavn | Vægt | Afkast |
|---|---|---|
| iShares Russia ETF | 1,2% | -8,0% |
| iShares Metals & Mining | 4,9% | -6,4% |
| iShares MSCI Peru ETF | 1,4% | -4,6% |
| Papirnavn | Type | Område | Vægt |
|---|---|---|---|
| iShares Core Euro Corp Bond UCITS ETF | Virksomhedsobligationer | Europa | 15,1% |
| iShares MSCI Poland Capped ETF | Emerging markets | Polen | 9,6% |
| iShares Euro High Yield Corp Bond UCITS ETF | Højtforrentede obligationer | Europa | 7,7% |
| iShares MSCI Austria Capped Market Index Fund | Udviklede lande | Østrig | 7,4% |
| iShares Global Tech ETF | Sektoraktier | Global | 6,3% |