Porteføljen i den forgangne måned
Falcon Europe blev startet op som nyt investeringsselskab i december 2016. Nærværende rapport indeholder derfor ikke alle nøgletal, da der stadig mangler længere live historik for at relevante nøgletal kan blive beregnet.
Månedsafkastet for Falcon Europe Momentum endte med -1,8%, hvilket var under referenceindekset*, der steg med 1,7%.
Porteføljen blev ramt af fortsat svaghed i materialesektoren, der aktuelt vægter 17%. Porteføljens industriaktier, der vægter med 33%, klarede sig også mindre godt end forrige måned og endte samlet set i minus. Landespecifikt blev specielt de norske aktier ramt af svaghed i kursudviklingen, mens de svenske, tyske og britiske aktier blev også påvirket.
Alle andre sektorer gav et positivt afkast i maj, og specielt forbrugsgoder, der indgår med en vægt på 17%, klarede sig bedst.
Primo juni gennemfører vi en justering af en 1/4 del af porteføljen ud fra vores faste intervaller herfor.
* STOXX Europe 600 aktieindekset via ETF’en iShares STOXX Europe 600, dækker cirka 85% af aktiemarkedsværdien i 15 europæiske lande.
| Seneste måned | -1,8% |
|---|---|
| Siden start dec ‘16 | 9,4% |
| Indeværende år | 7,9% |
| Seneste 12 måneder | – |
| Seneste 9 måneder | – |
| Seneste 6 måneder | – |
| Seneste 3 måneder | 3,1% |
| Siden start, p.a. | – |
|---|
| Standardafvigelse | – |
| Maksimalt tilbagefald | 2,1% |
| Alpha, p.a. | – |
| Sharpe Ratio | – |
| Sortino Ratio | – |
| Gain-to-Pain Ratio | – |
| Risikomærkning | (5) 14,8% |
| Industri | 32,8% |
| Materialer | 17,6% |
| Forbrugsgoder | 16,8% |
| Sundhed | 8,5% |
| Finans | 8,3% |
| Energi | 7,5% |
| Teknologi | 6,8% |
| Øvrige | 1,7% |
| Finland | 22,9% |
| Norge | 15,3% |
| Italien | 15,0% |
| Østrig | 8,7% |
| Sverige | 7,9% |
| Frankrig | 6,9% |
| Tyskland | 6,7% |
| Øvrige | 16,6% |
| Papirnavn | Vægt | Afkast |
|---|---|---|
| Orion Corp. B | 4,1% | 35,0% |
| STMicroelectronics | 4,0% | 34,8% |
| Kering | 4,1% | 34,1% |
| Lenzing | 2,9% | 31,9% |
| OMV AG | 3,1% | 30,7% |
| Papirnavn | Vægt | Afkast |
|---|---|---|
| PHarol SGPS | 0,6% | -30,8% |
| Anglo American | 1,2% | -20,4% |
| Grieg Seafood AS | 1,3% | -19,3% |
| Tenaris | 1,3% | -19,2% |
| SalMar ASA | 0,7% | -18,3% |
| Papirnavn | Sektor | Land | Vægt |
|---|---|---|---|
| Ferrari N.V. | Forbrugsgoder | Italien | 4,4% |
| Orion Corp B | Sundhed | Finland | 4,1% |
| Kering | Forbrugsgoder | Frankrig | 4,1% |
| STMicroelectronics | Teknologi | Italien | 4,0% |
| Valmet Corporation | Industri | Finland | 3,7% |
| Sandvik AB | Industri | Sverige | 3,6% |
| Adidas AG | Forbrugsgoder | Tyskland | 3,4% |
| OMV AG | Energi | Østrig | 3,1% |
| Subsea 7 SA | Industri | Norge | 3,1% |
| Aker BP ASA | Energi | Norge | 2,9% |