Porteføljen i den forgangne måned
Falcon Europe blev startet op som nyt investeringsselskab i december 2016. Nærværende rapport indeholder derfor ikke alle nøgletal, da der stadig mangler længere live historik for at relevante nøgletal kan blive beregnet.
Falcon Europe Momentum steg med 2,7% i juli, hvilket var over referenceindekset*, der faldt med 0,3%.
Forbrugsgoder, energi-, finans- samt teknologiaktier trak op i porteføljeafkastet. Samlet vægter de fire sektorer med 50% og enkelte aktier så som den italienske sportsvognsproducent Ferrari, der vægter med 4,2%, steg med op til 20%. Til gengæld udviklede aktier i sundhed og industri sig svagt i juli og den finske medicinalkoncern Orion, der vægter med 2,7%, stod for det største månedsfald med et minus på 24%. Generelt var det italienske, norske og østrigske aktier, som vægter med næsten 40%, der steg mest.
I juli blev der gennemført en re-balancering af porteføljen jævnfør de fastlagte intervaller herfor, hvor vægtningen af blandt andet finske aktier blev reduceret fra 19% til 13% til fordel for en øget vægt af italienske og østrigske aktier.
* STOXX Europe 600 aktieindekset via ETF’en iShares STOXX Europe 600, dækker cirka 85% af aktiemarkedsværdien i 15 europæiske lande.
| Seneste måned | 2,7% |
|---|---|
| Siden start dec ‘16 | 8,9% |
| Indeværende år | 7,3% |
| Seneste 24 måneder | – |
| Seneste 12 måneder | – |
| Seneste 6 måneder | 5,8% |
| Seneste 3 måneder | -2,2% |
| Siden start, p.a. | – |
|---|
| Standardafvigelse | – |
| Maksimalt tilbagefald | 5,3% |
| Alpha, p.a. | – |
| Sharpe Ratio | – |
| Sortino Ratio | – |
| Gain-to-Pain Ratio | – |
| Risikomærkning | (5) 14,8% |
| Industri | 33,3% |
| Finans | 19,7% |
| Forbrugsgoder | 13,1% |
| Teknologi | 11,1% |
| Sundhed | 8,6% |
| Energi | 5,6% |
| Materialer | 4,5% |
| Øvrige | 4,1% |
| Italien | 16,2% |
| Østrig | 14,1% |
| Finland | 13,1% |
| Frankrig | 12,0% |
| Danmark | 7,6% |
| Norge | 7,5% |
| Sverige | 7,2% |
| Øvrige | 22,3% |
| Vægt | Afkast | |
|---|---|---|
| OMV AG A | 3,8% | 36,6% |
| Adidas AG | 1,8% | 36,4% |
| Ferrari N.V. | 4,2% | 34,7% |
| Kering | 3,7% | 34,3% |
| STMicroelectronics | 3,4% | 33,5% |
| Vægt | Afkast | |
|---|---|---|
| Sodexo | 0,7% | -17,8% |
| PHarol SGPS | 0,7% | -15,2% |
| Lufthansa AG | 0,8% | -13,3% |
| Grieg Seafood | 0,7% | -12,8% |
| Galapagos | 1,5% | -12,7% |
| Sektor | Land | Vægt | |
|---|---|---|---|
| Ferrari N.V. | Forbrugsgoder | Italien | 4,2% |
| OMV AG | Energi | Frankrig | 3,8% |
| Kering | Forbrugsgoder | Østrig | 3,7% |
| Atos | Teknologi | Finland | 3,6% |
| Danske Bank | Finans | Finland | 3,5% |
| STMicroelectronics | Teknologi | Sverige | 3,4% |
| Valmet Corporation | Industri | Italien | 3,1% |
| Storebrand ASA | Finans | Østrig | 2,8% |
| Orion Corp B | Sundhed | Finland | 2,7% |
| Recordati | Sundhed | Italien | 2,7% |