Porteføljen i den forgangne måned
Falcon Europe blev startet op som nyt investeringsselskab i december 2016. Nærværende rapport indeholder derfor ikke alle nøgletal, da der stadig mangler længere live historik for at relevante nøgletal kan blive beregnet.
Falcon Europe Momentum steg med 1,8% i august, hvilket var over benchmark*, der faldt med 0,8%.
Generelt var der en positiv udvikling i alle porteføljens lande- og sektorinvesteringer. Hollandske, danske, norske og tyske aktier, der vægter med tilsammen 24%, gav det største positive bidrag, mens aktier i Schweiz, Spanien, Portugal og Belgien samlet gav et minus. Sidstnævnte fire lande vægter med 8%.
Materialer, konsumentvarer og forbrugsgoder, som samlet vægter med 20%, steg mest. Den finske stålproducent Outokompu indhentede forårets fald og udmærkede sig med en stigning på over 20%. Energisektoren var den eneste sektor, der gav et minus i august. Sektoren vægter aktuelt med 5% i vores portefølje.
* STOXX Europe 600 aktieindekset via ETF’en iShares STOXX Europe 600, dækker cirka 85% af aktiemarkedsværdien i 15 europæiske lande.
| Seneste måned | 1,8% |
|---|---|
| Siden start dec ‘16 | 10,8% |
| Indeværende år | 9,4% |
| Seneste 24 måneder | – |
| Seneste 12 måneder | – |
| Seneste 6 måneder | 4,5% |
| Seneste 3 måneder | 1,3% |
| Siden start, p.a. | – |
|---|
| Standardafvigelse | – |
| Maksimalt tilbagefald | 5,3% |
| Alpha, p.a. | – |
| Sharpe Ratio | – |
| Sortino Ratio | – |
| Gain-to-Pain Ratio | – |
| Risikomærkning | (5) 14,8% |
| Industri | 32,0% |
| Finans | 20,2% |
| Forbrugsgoder | 13,6% |
| Teknologi | 11,2% |
| Sundhed | 8,5% |
| Energi | 5,4% |
| Materialer | 4,9% |
| Øvrige | 4,2% |
| Italien | 16,4% |
| Østrig | 13,3% |
| Finland | 13,0% |
| Frankrig | 12,9% |
| Danmark | 7,6% |
| Norge | 7,4% |
| Sverige | 7,4% |
| Øvrige | 22,0% |
| Vægt | Afkast | |
|---|---|---|
| Ferrari N.V. | 4,4% | 45,5% |
| Kering | 3,9% | 43,3% |
| OMV AG A | 3,8% | 36,8% |
| STMicroelectronics | 3,4% | 35,2% |
| Adidas AG | 1,7% | 33,3% |
| Vægt | Afkast | |
|---|---|---|
| Sodexo | 0,7% | -19,3% |
| Intercontinental Hotels | 0,7% | -17,5% |
| PHarol SGPS | 0,7% | -17,4% |
| Siemens AG | 0,7% | -10,7% |
| Corticeira Amorim | 0,7% | -10,6% |
| Sektor | Land | Vægt | |
|---|---|---|---|
| Ferrari N.V. | Forbrugsgoder | Italien | 4,4% |
| Kering | Forbrugsgoder | Frankrig | 3,9% |
| OMV AG A | Energi | Østrig | 3,8% |
| Atos | Teknologi | Frankrig | 3,5% |
| STMicroelectronics | Teknologi | Finland | 3,4% |
| Danske Bank | Finans | Danmark | 3,3% |
| Valmet Corporation | Industri | Finland | 3,1% |
| Moncler | Forbrugsgoder | Frankrig | 2,8% |
| Storebrand ASA | Finans | Norge | 2,7% |
| Recordati Ind Ch | Sundhed | Italien | 2,7% |