Porteføljen i den forgangne måned
Falcon Europe blev startet op som nyt investeringsselskab i december 2016. Nærværende rapport indeholder derfor ikke alle nøgletal, da der stadig mangler længere live historik for at relevante nøgletal kan blive beregnet.
Falcon Europe Momentum steg med 1,8% i august, hvilket var over benchmark*, der faldt med 0,8%.
Generelt var der en positiv udvikling i alle porteføljens lande- og sektorinvesteringer. Hollandske, danske, norske og tyske aktier, der vægter med tilsammen 24%, gav det største positive bidrag, mens aktier i Schweiz, Spanien, Portugal og Belgien samlet gav et minus. Sidstnævnte fire lande vægter med 8%.
Materialer, konsumentvarer og forbrugsgoder, som samlet vægter med 20%, steg mest. Den finske stålproducent Outokompu indhentede forårets fald og udmærkede sig med en stigning på over 20%. Energisektoren var den eneste sektor, der gav et minus i august. Sektoren vægter aktuelt med 5% i vores portefølje.
* STOXX Europe 600 aktieindekset via ETF’en iShares STOXX Europe 600, dækker cirka 85% af aktiemarkedsværdien i 15 europæiske lande.
Seneste måned | 1,8% |
---|---|
Siden start dec ‘16 | 10,8% |
Indeværende år | 9,4% |
Seneste 24 måneder | – |
Seneste 12 måneder | – |
Seneste 6 måneder | 4,5% |
Seneste 3 måneder | 1,3% |
Siden start, p.a. | – |
---|
Standardafvigelse | – |
Maksimalt tilbagefald | 5,3% |
Alpha, p.a. | – |
Sharpe Ratio | – |
Sortino Ratio | – |
Gain-to-Pain Ratio | – |
Risikomærkning | (5) 14,8% |
Industri | 32,0% |
Finans | 20,2% |
Forbrugsgoder | 13,6% |
Teknologi | 11,2% |
Sundhed | 8,5% |
Energi | 5,4% |
Materialer | 4,9% |
Øvrige | 4,2% |
Italien | 16,4% |
Østrig | 13,3% |
Finland | 13,0% |
Frankrig | 12,9% |
Danmark | 7,6% |
Norge | 7,4% |
Sverige | 7,4% |
Øvrige | 22,0% |
Vægt | Afkast | |
---|---|---|
Ferrari N.V. | 4,4% | 45,5% |
Kering | 3,9% | 43,3% |
OMV AG A | 3,8% | 36,8% |
STMicroelectronics | 3,4% | 35,2% |
Adidas AG | 1,7% | 33,3% |
Vægt | Afkast | |
---|---|---|
Sodexo | 0,7% | -19,3% |
Intercontinental Hotels | 0,7% | -17,5% |
PHarol SGPS | 0,7% | -17,4% |
Siemens AG | 0,7% | -10,7% |
Corticeira Amorim | 0,7% | -10,6% |
Sektor | Land | Vægt | |
---|---|---|---|
Ferrari N.V. | Forbrugsgoder | Italien | 4,4% |
Kering | Forbrugsgoder | Frankrig | 3,9% |
OMV AG A | Energi | Østrig | 3,8% |
Atos | Teknologi | Frankrig | 3,5% |
STMicroelectronics | Teknologi | Finland | 3,4% |
Danske Bank | Finans | Danmark | 3,3% |
Valmet Corporation | Industri | Finland | 3,1% |
Moncler | Forbrugsgoder | Frankrig | 2,8% |
Storebrand ASA | Finans | Norge | 2,7% |
Recordati Ind Ch | Sundhed | Italien | 2,7% |