Porteføljen i den forgangne måned
Falcon Europe blev startet op som nyt investeringsselskab i december 2016. Nærværende rapport indeholder derfor ikke alle nøgletal, da der stadig mangler længere live historik for at relevante nøgletal kan blive beregnet.
Optakten til den første valgrunde i det franske præsidentvalg gav uro på de finansielle markeder primo måneden, som dog blev afløst af eufori efter det stod klart, hvilke kandidater der gik videre til 2. runde. Månedsafkastet for Falcon Europe Momentum var på 3,7%, hvilket var over referenceindekset*, der steg med 1%.
Porteføljens danske, finske og franske aktier bidrog med de bedste afkast i april, og specielt de finske aktier udmærkede sig med stigninger på over 20%. Sektormæssigt klarede industri og forbrugsgoder sig bedst i april, og indgår p.t. samlet med en vægt på cirka 50% i porteføljen.
Britiske aktier klarede sig igen mindre godt relativt til de andre aktier i porteføljen. Porteføljens britiske aktier er primært koncentreret i mineindustrien, som har oplevet en korrektion de seneste måneder. Materialesektoren, der indgår med en samlet vægt på 19% i porteføljen, leverede de dårligste afkast i april.
* STOXX Europe 600 aktieindekset – via iShares STOXX Europe 600 ETF (EXSA-DE) – der dækker cirka 85% af aktiemarkedsværdien i 15 europæiske lande.
| Seneste måned | 3,7% |
|---|---|
| Siden start dec ‘16 | 11,4% |
| Indeværende år | 9,9% |
| Seneste 12 måneder | – |
| Seneste 9 måneder | – |
| Seneste 6 måneder | – |
| Seneste 3 måneder | 8,2% |
| Siden start, p.a. | – |
|---|
| Standardafvigelse | – |
| Maksimalt tilbagefald | 2,1% |
| Alpha, p.a. | – |
| Sharpe Ratio | – |
| Sortino Ratio | – |
| Gain-to-Pain Ratio | – |
| Risikokategori | (5) 15,0% |
| Industri | 33,4% |
| Materialer | 18,9% |
| Forbrugsgoder | 16,0% |
| Finans | 8,0% |
| Sundhed | 8,0% |
| Energi | 7,4% |
| Teknologi | 6,6% |
| Øvrige | 1,7% |
| Finland | 22,6% |
| Norge | 16,1% |
| Italien | 14,4% |
| Østrig | 8,4% |
| Sverige | 8,2% |
| Tyskland | 6,9% |
| Frankrig | 6,5% |
| Øvrige | 16,9% |
| Papirnavn | Vægt | Afkast |
|---|---|---|
| Lenzing AG | 3,2% | 43,5% |
| STMicroelectronics | 4,0% | 36,7% |
| Adidas AG | 3,6% | 29,9% |
| Kering | 3,9% | 29,3% |
| Orion Corp B | 3,7% | 23,4% |
| Papirnavn | Vægt | Afkast |
|---|---|---|
| PHarol SGPS | 0,5% | -39,5% |
| SalMar ASA | 0,6% | -26,3% |
| Bakkafrost P/F | 0,6% | -17,3% |
| Tenaris | 1,3% | -15,1% |
| Grieg Seafood AS | 1,4% | -13,0% |
| Papirnavn | Sektor | Land | Vægt |
|---|---|---|---|
| STMicroelectronics | Teknologi | Italien | 4,0% |
| Kering | Forbrugsgoder | Frankrig | 3,9% |
| Ferrari N.V. | Forbrugsgoder | Italien | 3,9% |
| Orion Corp B | Sundhed | Finland | 3,7% |
| Sandvik AB | Industri | Sverige | 3,7% |
| Subsea 7 SA | Industri | Norge | 3,6% |
| Adidas AG | Forbrugsgoder | Tyskland | 3,6% |
| Valmet Corporation | Industri | Finland | 3,6% |
| Outokumpu | Materialer | Finland | 3,3% |
| Lenzing AG | Industri | Østrig | 3,2% |