Falcon Invest

Månedsrapport

Juni 2017

Falcon Danske Aktier Momentum

Porteføljen i den forgangne måned

For første gang i 2017 endte måneden i minus for det danske aktiemarked, hvor referenceindekset, OMX C25 GI*, faldt med 0,6% i juni. Afkastet for Falcon Danske Aktier Momentum endte med et marginalt plus på 0,1%

Udviklingen i Lundbeck, FLSmidth og A.P. Møller Maersk B trak op i afkastet med stigninger på henholdsvis 6,5%, 3,1% og 1,6%, mens GN Store Nord og NKT Holding trak ned med afkast på minus 7,0% og 5,7%. GN Store Nord blev ramt af en ændret anbefaling fra den amerikanske investeringsbank Goldman Sachs.

Ultimo juni gennemførte Nasdaq Nordic deres faste halvårlige gennemsyn af OMX C25 GI, hvilket betyder, at NKT Holding og Top Danmark er udgået af indekset, mens Bavarian Nordic og Sydbank er blevet inkluderet. Ved det næste faste interval for porteføljeændringer i Falcon Danske Aktier Momentum kan de to førstnævnte aktier således ikke længere analyseres, mens der til gengæld er mulighed for at analysere, og eventuelt inkludere, Bavarian Nordic og Sydbank.

En anden aktie der også fremover kan analyseres, og dermed potentielt kan indgå i porteføljen, er DONG Energy A/S, da den nu har opnået 1 års historik siden sin børsnotering i juni 2016.

* OMX C25 GI er et mere ligevægtet og mere retvisende indeks end det almindelige OMX C25 indeks, da geninvesterede (GI) udbytter er medregnet.

Afkast

Seneste måned0,1%
Siden start feb ‘12254,6%
Indeværende år20,4%
Seneste 60 måneder236,6%
Seneste 36 måneder75,5%
Seneste 24 måneder36,7%
Seneste 12 måneder19,9%
Siden start, p.a.26,4%

NØGLETAL SIDEN 3. Feb 2012

Standardafvigelse15,6%
Maksimalt tilbagefald15,8%
Alpha, p.a.6,2%
Sharpe Ratio1,7
Sortino Ratio0,8
Gain-to-Pain Ratio1,8
Risikomærkning(6) 15,8%

ÅRSAFKAST

 

Historisk udvikling

 

3 største urealiserede gevinster

VægtAfkast
GN Store Nord10,5%47,1%
Genmab4,7%46,6%
FLSmidth & Co. B10,6%44,2%

3 største urealiserede tab

VægtAfkast
Coloplast B2,3%-1,0%

Vejen til gode afkast
går gennem indbakken