Porteføljen i den forgangne måned
For første gang i 2017 endte måneden i minus for det danske aktiemarked, hvor referenceindekset, OMX C25 GI*, faldt med 0,6% i juni. Afkastet for Falcon Danske Aktier Momentum endte med et marginalt plus på 0,1%
Udviklingen i Lundbeck, FLSmidth og A.P. Møller Maersk B trak op i afkastet med stigninger på henholdsvis 6,5%, 3,1% og 1,6%, mens GN Store Nord og NKT Holding trak ned med afkast på minus 7,0% og 5,7%. GN Store Nord blev ramt af en ændret anbefaling fra den amerikanske investeringsbank Goldman Sachs.
Ultimo juni gennemførte Nasdaq Nordic deres faste halvårlige gennemsyn af OMX C25 GI, hvilket betyder, at NKT Holding og Top Danmark er udgået af indekset, mens Bavarian Nordic og Sydbank er blevet inkluderet. Ved det næste faste interval for porteføljeændringer i Falcon Danske Aktier Momentum kan de to førstnævnte aktier således ikke længere analyseres, mens der til gengæld er mulighed for at analysere, og eventuelt inkludere, Bavarian Nordic og Sydbank.
En anden aktie der også fremover kan analyseres, og dermed potentielt kan indgå i porteføljen, er DONG Energy A/S, da den nu har opnået 1 års historik siden sin børsnotering i juni 2016.
* OMX C25 GI er et mere ligevægtet og mere retvisende indeks end det almindelige OMX C25 indeks, da geninvesterede (GI) udbytter er medregnet.
| Seneste måned | 0,1% |
|---|---|
| Siden start feb ‘12 | 254,6% |
| Indeværende år | 20,4% |
| Seneste 60 måneder | 236,6% |
| Seneste 36 måneder | 75,5% |
| Seneste 24 måneder | 36,7% |
| Seneste 12 måneder | 19,9% |
| Siden start, p.a. | 26,4% |
|---|
| Standardafvigelse | 15,6% |
| Maksimalt tilbagefald | 15,8% |
| Alpha, p.a. | 6,2% |
| Sharpe Ratio | 1,7 |
| Sortino Ratio | 0,8 |
| Gain-to-Pain Ratio | 1,8 |
| Risikomærkning | (6) 15,8% |
| Vægt | Afkast | |
|---|---|---|
| GN Store Nord | 10,5% | 47,1% |
| Genmab | 4,7% | 46,6% |
| FLSmidth & Co. B | 10,6% | 44,2% |
| Vægt | Afkast | |
|---|---|---|
| Coloplast B | 2,3% | -1,0% |
| – | – | – |
| – | – | – |