Porteføljen i den forgangne måned
Efter at have outperformet sit referenceindeks, OMX C25 GI*, 6 måneder i træk endte Falcon Danske Aktier Momentum med et månedsafkast på 0,5%, mens referenceindekset steg med 2,2%.
Porteføljen har aktuelt ingen eksponering mod de aktier, som steg mest i juli, hvilket begrænsede porteføljeafkastet. Pandora, der stadig er faldet med 20% i år, endte med at stige med 19% i indeværende måned, og NETS steg med 18%. Bavarian Nordic, som er en ny aktie i referenceindekset, steg med næsten 9%.
De aktier der har haft en stærk udvikling hele året, og dermed har bidraget til merafkastet i Falcon Danske Aktier Momentum, udviklede sig til gengæld svagt i juli. FLSmidth & Co. og Nordea gav det største negative bidrag med afkast på henholdsvis minus 5% og minus 4%.
* OMX C25 GI er et mere ligevægtet og mere retvisende indeks end det almindelige OMX C25 indeks, da geninvesterede (GI) udbytter er medregnet.
| Seneste måned | 0,5% |
|---|---|
| Siden start feb ‘12 | 256,5% |
| Indeværende år | 21,0% |
| Seneste 60 måneder | 221,5% |
| Seneste 36 måneder | 90,7% |
| Seneste 24 måneder | 30,1% |
| Seneste 12 måneder | 18,6% |
| Siden start, p.a. | 26,0% |
|---|
| Standardafvigelse | 15,5% |
| Maksimalt tilbagefald | 15,8% |
| Alpha, p.a. | 5,8% |
| Sharpe Ratio | 1,7 |
| Sortino Ratio | 0,8 |
| Gain-to-Pain Ratio | 1,8 |
| Risikomærkning | (6) 15,9% |
| Vægt | Afkast | |
|---|---|---|
| Genmab | 2,6% | 50,8% |
| GN Store Nord | 10,8% | 47,9% |
| DSV | 10,8% | 46,1% |
| Vægt | Afkast | |
|---|---|---|
| Coloplast B | 2,6% | -3,1% |
| – | – | – |
| – | – | – |