Falcon Invest

Månedsrapport

Juli 2017

Falcon C25 Momentum

Porteføljen i den forgangne måned

Efter at have outperformet sit referenceindeks, OMX C25 GI*, 6 måneder i træk endte Falcon C25 Momentum med et månedsafkast på 0,5%, mens referenceindekset steg med 2,2%.

Porteføljen har aktuelt ingen eksponering mod de aktier, som steg mest i juli, hvilket begrænsede porteføljeafkastet. Pandora, der stadig er faldet med 20% i år, endte med at stige med 19% i indeværende måned, og NETS steg med 18%. Bavarian Nordic, som er en ny aktie i referenceindekset, steg med næsten 9%.

De aktier der har haft en stærk udvikling hele året, og dermed har bidraget til merafkastet i Falcon C25 Momentum, udviklede sig til gengæld svagt i juli. FLSmidth & Co. og Nordea gav det største negative bidrag med afkast på henholdsvis minus 5% og minus 4%.

* OMX C25 GI er et mere ligevægtet og mere retvisende indeks end det almindelige OMX C25 indeks, da geninvesterede (GI) udbytter er medregnet.

Afkast

Seneste måned0,5%
Siden start feb ‘12256,5%
Indeværende år21,0%
Seneste 60 måneder221,5%
Seneste 36 måneder90,7%
Seneste 24 måneder30,1%
Seneste 12 måneder18,6%
Siden start, p.a.26,0%

NØGLETAL SIDEN 3. Feb 2012

Standardafvigelse15,5%
Maksimalt tilbagefald15,8%
Alpha, p.a.5,8%
Sharpe Ratio1,7
Sortino Ratio0,8
Gain-to-Pain Ratio1,8
Risikomærkning(6) 15,9%

ÅRSAFKAST

 

Historisk udvikling

 

 

3 største urealiserede gevinster

VægtAfkast
Genmab2,6%50,8%
GN Store Nord10,8%47,9%
DSV10,8%46,1%

3 største urealiserede tab

VægtAfkast
Coloplast B2,6%-3,1%

Vejen til gode afkast
Går gennem indbakken

BLIV RINGET OP!