Porteføljen i den forgangne måned
På trods af, at august var en relativt urolig måned på de globale aktiemarkeder, endte det danske marked i plus for måneden. Falcon Danske Aktier Momentum gav et afkast på 0,7%, hvilket var på linje med referenceindekset, OMX C25 GI*.
Porteføljen har aktuelt ikke nogen eksponering mod de aktier, der steg mest i august, hvor Novo Nordisk og Novozymes var højdespringerne med stigninger for måneden på ca. 10%. Til gengæld steg GN Store Nord og DSV, der hver indgår med en vægt på 10% i porteføljen med ca. 9%, hvilket medvirkede til, at månedens porteføljeafkast var på niveau med referenceindekset.
Medio august gennemførte vi en planlagt reallokering af porteføljeindholdet ud fra de faste intervaller herfor. Bavarian Nordic, Dong Energy og Chr. Hansen kom i den forbindelse med som helt nye aktier i 1/4 af porteføljen jvf. vores delporteføljekoncept.
* OMX C25 GI er et mere ligevægtet og mere retvisende indeks end det almindelige OMX C25 indeks, da geninvesterede (GI) udbytter er medregnet.
| Seneste måned | 0,7% |
|---|---|
| Siden start feb ‘12 | 259,0% |
| Indeværende år | 21,9% |
| Seneste 60 måneder | 217,4% |
| Seneste 36 måneder | 88,9% |
| Seneste 24 måneder | 39,6% |
| Seneste 12 måneder | 18,7% |
| Siden start, p.a. | 25,8% |
|---|
| Standardafvigelse | 15,5% |
| Maksimalt tilbagefald | 15,8% |
| Alpha, p.a. | 5,9% |
| Sharpe Ratio | 1,7 |
| Sortino Ratio | 0,8 |
| Gain-to-Pain Ratio | 1,8 |
| Risikomærkning | (6) 16,0% |
| Vægt | Afkast | |
|---|---|---|
| GN Store Nord | 10,7% | 60,3% |
| DSV | 10,8% | 59,5% |
| H. Lundbeck | 10,5% | 47,8% |
| Vægt | Afkast | |
|---|---|---|
| Coloplast B | 2,1% | -8,2% |
| Sydbank | 4,8% | -3,1% |
| NKT Holding | 4,6% | -2,0% |