Porteføljen i den forgangne måned
Afkastene i april fortsatte den positive tendens fra de tidligere måneder, og referenceindekset OMXC25 GI* er nu steget med næsten 13% i 2017, hvor Falcon Danske Aktier Momentum er steget med 17%. I april steg porteføljen med 5,4%, hvilket var 0,4% mere end referenceindekset.
Novo Nordisk, der aktuelt ikke indgår i porteføljen, tog revanche og steg med næsten 11% efter en længere periode med svaghed i aktien. Det Falcon Danske Aktier Momentum mistede i afkast på Novo Nordisk blev til gengæld indhentet på positioner i FLSmidth, GN Store Nord og Lundbeck, som alle steg mellem 8% og 10%.
Genmab udviklede sig svagt relativt til de andre aktier i indekset, kun overgået af Pandora, som vi kun havde tilbage i 1 af 4 delporteføljer og i løbet af måneden blev solgt, så Pandora for første gang i 4 år ikke længere er en del af porteføljen.
Udviklingen i Genmab gjorde, at aktiens vægt i porteføljen er blevet reduceret fra 10% til 7,5%, og det er første gang siden 2013, at vores Genmab position er blevet reduceret.
* OMXC25 GI er et mere ligevægtet indeks end det almindelige OMXC25 indeks – og er mere retvisende, da geninvesterede (GI) udbytter er medregnet.
| Seneste måned | 5,4% |
|---|---|
| Siden start feb ‘12 | 244,4% |
| Indeværende år | 17,0% |
| Seneste 60 måneder | 237,8% |
| Seneste 36 måneder | 81,2% |
| Seneste 24 måneder | 42,7% |
| Seneste 12 måneder | 20,3% |
| Siden start, p.a. | 26,7% |
|---|
| Standardafvigelse | 15,8% |
| Maksimalt tilbagefald | 15,8% |
| Alpha, p.a. | 6,0% |
| Sharpe Ratio | 1,69 |
| Sortino Ratio | 0,78 |
| Gain-to-Pain Ratio | 1,78 |
| Risikokategori | (6) 16,1% |
| Papirnavn | Vægt | Afkast |
|---|---|---|
| H. Lundbeck A/S | 7,6% | 36,7% |
| DSV A/S | 10,1% | 31,0% |
| FLSmidth & Co. A/S | 11,3,% | 26,1% |
| Papirnavn | Vægt | Afkast |
|---|---|---|
| TDC A/S | 2,3% | -0,4% |
| – | – | – |
| – | – | – |