Falcon Invest

Månedsrapport

APRIL 2017

Falcon Danske Aktier Momentum

Porteføljen i den forgangne måned

Afkastene i april fortsatte den positive tendens fra de tidligere måneder, og referenceindekset OMXC25 GI* er nu steget med næsten 13% i 2017, hvor Falcon Danske Aktier Momentum er steget med 17%.  I april steg porteføljen med 5,4%, hvilket var 0,4% mere end referenceindekset.

Novo Nordisk, der aktuelt ikke indgår i porteføljen, tog revanche og steg med næsten 11% efter en længere periode med svaghed i aktien. Det Falcon Danske Aktier Momentum mistede i afkast på Novo Nordisk blev til gengæld indhentet på positioner i FLSmidth, GN Store Nord og Lundbeck, som alle steg mellem 8% og 10%.

Genmab udviklede sig svagt relativt til de andre aktier i indekset, kun overgået af Pandora, som vi kun havde tilbage i 1 af 4 delporteføljer og i løbet af måneden blev solgt, så Pandora for første gang i 4 år ikke længere er en del af porteføljen.

Udviklingen i Genmab gjorde, at aktiens vægt i porteføljen er blevet reduceret fra 10% til 7,5%, og det er første gang siden 2013, at vores Genmab position er blevet reduceret.

* OMXC25 GI er et mere ligevægtet indeks end det almindelige OMXC25 indeks – og er mere retvisende, da geninvesterede (GI) udbytter er medregnet.

Afkast

Seneste måned5,4%
Siden start feb ‘12244,4%
Indeværende år17,0%
Seneste 60 måneder237,8%
Seneste 36 måneder81,2%
Seneste 24 måneder42,7%
Seneste 12 måneder20,3%
Siden start, p.a.26,7%

NØGLETAL SIDEN 3. Feb 2012

Standardafvigelse15,8%
Maksimalt tilbagefald15,8%
Alpha, p.a.6,0%
Sharpe Ratio1,69
Sortino Ratio0,78
Gain-to-Pain Ratio1,78
Risikokategori(6) 16,1%

ÅRSAFKAST

 

Historisk udvikling

 

3 største urealiserede gevinster

PapirnavnVægtAfkast
H. Lundbeck A/S7,6%36,7%
DSV A/S10,1%31,0%
FLSmidth & Co. A/S11,3,%26,1%

3 største urealiserede tab

PapirnavnVægtAfkast
TDC A/S2,3%-0,4%

Vejen til gode afkast
går gennem indbakken