Hvad er Sortino Ratio?

Sortino Ratio formelSortino Ratio ligner Sharpe Ratio, bortset fra at Sortino Ratio kun måler på negativ volatilitet. Siden positiv volatilitet ikke nødvendigvis er dårligt, foretrækkes Sortino Ratio nogen gange frem for Sharpe Ratio.

Yderligere læsning
Red Rock Capital har produceret en god PDF (på engelsk) om Sortino Ratio, der kan downloades her.

Vejen til gode afkast
går gennem indbakken