Hvad er Sharpe Ratio?

Sharpe Ratio formelNobelprismodtageren William Sharpe står bag Sharpe Ratio, der er et udtryk for afkast sat i forhold til den risiko, der er løbet for at opnå afkastet.

Risikoen måles på baggrund af den historiske volatilitet (standardafvigelsen) sat i forhold til en risikofri investering, og angiver dermed det risikojusterede merafkast i forhold til denne.

En Sharpe Ratio på over 1 angiver, at der generelt har været større afkast per enhed standardafvigelse.

Jo højere Sharpe Ratio desto bedre, så længe strategiens merafkast er positivt.

Vejen til gode afkast
går gennem indbakken