Hvad er Sharpe Ratio?

Sharpe Ratio formelNobelprismodtageren William Sharpe står bag Sharpe Ratio, der er et udtryk for afkast sat i forhold til den risiko, der er løbet for at opnå afkastet.

Risikoen måles på baggrund af den historiske volatilitet (standardafvigelsen) sat i forhold til en risikofri investering, og angiver dermed det risikojusterede merafkast i forhold til denne.

En Sharpe Ratio på over 1 angiver, at der generelt har været større afkast per enhed standardafvigelse.

Jo højere Sharpe Ratio desto bedre, så længe strategiens merafkast er positivt.

Læs om Sortino Ratio 

Vejen til gode afkast
går gennem indbakken