Kompagnistræde København

Falcon C25 Momentum

Baseret på momentum udvælges investeringerne blandt de 25 største danske aktier. Vi benytter risikojusteret momentum for at opnå lavere tilbagefald og bedre langsigtede afkast – og har siden 2012 markant outperformet C20/C25 indekset. Kort videointroduktion til strategien kan ses her.

20171020-Falcon-C25-Momentum-afkast-histogram


MÅLET er at levere bedre absolutte og risikojusterede afkast end det danske C25 GI aktieindeks.

FILOSOFIEN er at drage fordel af momentum, der er en akademisk velanset investeringsfaktor, som i både teori og praksis har givet højere afkast end markedsafkastet på tværs af både geografiske regioner, aktivklasser og målemetoder.

STRATEGIEN er løbende at omlægge porteføljen via risikojusteret momentum, således at der opnås eksponering mod de aktier i C25-indekset, der giver de bedste risikojusterede afkast.

FORDELENE ved at have Falcon C25 Momentum i porteføljen er, at man får diversificering på strateginiveau samt kan få del i de merafkast, som momentum i årelange perioder har givet, både i teori fra akademisk hold og i praksis i blandt andet Falcon C25 Momentum.


Falcon C25 Momentum som porteføljeelement

Det er fra akademisk side påvist, at en momentumstrategi med fordel kan indgå som element i en portefølje, hvor der ønskes bedre risikojusterede afkast og/eller diversificering på strateginiveau. Læs mere om den akademiske research på siden value & momentum.


Forstå strategien

En mere teknisk gennemgang af strategien kan ses her.


Hold dig opdateret
- Med valgfri frekvens

Loading...