Her er de 5 største investeringer i vores børsnoterede investeringsfond Falcon Danske Aktier Momentum:
| Aktie | Vægt |
|---|---|
| Tryg A/S | 8,4% |
Opdateret den 17. januar 2019.
Hos Falcon Invest investerer vi udelukkende via momentum – en strategi, der fra akademisk hold er påvist at give højere afkast end markedsafkastet på tværs af både lande og aktivklasser.
De 5 aktier er alle udvalgt på baggrund af aktuelt momentum på købstidspunktet. At de udgør vores største investeringer viser, at de i lang tid har haft momentum, da vi for at mindske timingrisiko bygger vores aktiepositioner op over tid.
For at opnå bedre risikojusterede afkast spreder vi derudover typisk investeringerne over 20-30 aktier.
Du kan se hele porteføljen med 14 dages forsinkelse her.
I 2012 begyndte vi at investere i danske aktier. Frem til 2018 udvalgt i C20/C25 indeksene, siden primært i C25, sekundært large/mid cap. Med “renters rente” har vores strategi slået indeksene med 78%-point, netto efter alle omkostninger.
| Total | p.a. | |
|---|---|---|
| Falcon Danske Aktier Momentum | 235,9% | 19,1% |
| Dansk sammenligningsindeks | 157,0% | 14,6% |
Start: Februar 2012. Opdateret per børsluk 11. januar 2019.
Som det fremgår, har vi opnået et markant bedre afkast i forhold til investering i alle aktierne i de danske eliteaktieindeks eller en indeks-ETF.
Merafkastet er opnået via en systematisk investeringsproces, der hviler på den akademisk anerkendte momentumstrategi, uden brug af gearing eller anden unødig risiko.
Standardafvigelsen – et risikonøgletal – er siden 2012 for Falcon Danske Aktier Momentum 15,6%, mens standardvigelsen for sammenligningsindeksene i samme periode er 14,5%.
Momentum – også kendt som momentumfaktoren – er en akademisk anerkendt og påvist statistisk sandsynlighed for, at markeder eller aktier, der er steget eller faldet mest inden for det seneste halve til hele år, har større sandsynlighed for henholdsvis at blive ved med at stige eller falde inden for det næste halve til hele år. Køber man aktierne med bedst momentum i et aktieindeks, har man dermed statistisk sandsynlighed for at outperforme indekset.